Objetivo: Aprender a realizar un seguimiento del modelo mediante metodologias de stress test y backtesting para evaluar las variaciones constantes de acuerdo a la volatilidad del mercado.
- ¿Por qué se debe calibrar un modelo? ¿Con que frecuencia se debe realizar una calibración?
- Introducción al concepto de Stress Test. Casos en cartera de Credito y Mercado.
- Como realizar un ejercicio de Stress bajo un set de variables de modelo. Shockeo de variables.
- Parametrización de Stress Test.
- Introducción al BackTesting. ¿Porque es importante dentro de la calibración de un modelo?
- Como implementar un adecuado seguimiento de modelo. Escenarios bajo un contexto actual.
- Calibración de PD
- Calibración LGD
- Calibración EAD
- RD, PSI, Vasicek, Drivers
- Moras tempranas
- EWS