Objetivo: Aprender a realizar un seguimiento del modelo mediante metodologias de stress test y backtesting para evaluar las variaciones constantes de acuerdo a la volatilidad del mercado. 

• ¿Por qué se debe calibrar un modelo? ¿Con que frecuencia se debe realizar una calibración? 
• Introducción al concepto de Stress Test. Casos en cartera de Credito y Mercado.  
• Como realizar un ejercicio de Stress bajo un set de variables de modelo. Shockeo de variables. 
• Parametrización de Stress Test. 
• Introducción al BackTesting. ¿Porque es importante dentro de la calibración de un modelo? 
• Como implementar un adecuado seguimiento de modelo. Escenarios bajo un contexto actual. 
• Calibración de PD 
• Calibración LGD 
• Calibración EAD 
• RD, PSI, Vasicek, Drivers 
• Moras tempranas 
• EWS